Следом за потоком

Сравнили 48 вариантов. Здесь показан лидер поиска на 2020–2023 годах: направление по разнице цен ближнего и дальнего Si, удержание до семи суток. Максимум один вход в день, номинал не выше капитала. Каждый период начинается с отдельного виртуального миллиона.

Сигнал использует завершённые наблюдения. Вход по следующей доступной часовой цене, комиссия 0,1% на сторону, условный спред и проскальзывание учтены. Внутри часа исполнение не восстановлено. Стресс удваивает расходы тех же сделок. Это исторический эксперимент; текущий бот на эту стратегию не переключён.

Результаты и ограничения · Все 48 вариантов, CSV

Бот получает сделки последовательно и не видит следующую секунду. В начале каждого года отдельный виртуальный миллион и пустая память. Покупка или продажа исполняется после задержки; комиссии, проскальзывание, стоп и лимиты счёта учтены. При убытке счёта от 30 000 ₽ новые входы прекращаются, сбор наблюдений продолжается.

В архиве есть сделки Si, но нет полного стакана. Поэтому bid/ask смоделированы как последняя цена сделки ± 1 пункт; расчёт идёт по секундам. Комиссия 0,1% на сторону. Часы входа указаны в протоколе. Эти допущения влияют на результат.

Пауза в ленте более 10 секунд отмечается как отсутствие свежей котировки; это не обязательно сбой источника. Наблюдения могут пересекаться и не складываются в доходность счёта. Незакрытые позиции не превращаются в выдуманные сделки в конце файла.

Полный отчёт и ограничения · Результаты по периодам, CSV · Дневной контрольный прогон

Каждый счёт имеет отдельный виртуальный миллион рублей. «Проверка правил» торгует по длительному потоку с горизонтом 15 минут: это экспериментальные входы без подтверждённой доходности. «С отбором» выбирает один из восьми вариантов по завершённым предыдущим дням и фиксирует выбор на день.

На графике средний результат отдельных наблюдений после расходов, в процентах номинала сделки. Они могут пересекаться и не складываются в доходность счёта. Обратное направление проверяется на тех же входах. Отбор требует минимум 30 исходов за три дня, положительного результата при удвоенных расходах и не более 5% исходов с разрывами данных.

Только фьючерсы, один лот, до 100 тыс. ₽ на позицию, до пяти позиций и 500 тыс. ₽ номинала на счёт. Вход на новом свежем стакане после 250 мс. Комиссии подключённого профиля, спред и проскальзывание 0,01% на сторону. Выход при потере 0,8% номинала либо по времени; после чистой прибыли 0,4% защищается половина достигнутого результата. При разрыве потока исполнение ждёт свежую котировку.

Оценка по дням учитывает разброс, но не является статистическим доказательством. Исторический прогон служит проверкой механики; его сделки не зачисляются на эти счета.

Движение цены от сигнала до выхода минус изменение за задержку, спред, модельное проскальзывание и комиссия равно итогу. Выгодное изменение за задержку показано со знаком плюс. Расчёт в базисных пунктах номинала: 1 б.п. равен 0,01%.

Это средние исходы отдельных наблюдений, не доходность портфеля. График использует ставки подтверждённого через API тарифа и только наблюдения с записанными деталями входа. Биржевые минимальные сборы и стоимость переноса позиций отдельно не подтверждены. Проскальзывание остаётся допущением, а не измеренным исполнением брокера.

Опубликованные ставки Т-Инвестиций ↗

У этого сохранённого протокола прежняя комиссия 0,05% на сторону. Его история и условия не менялись. Расчёт с подтверждённым тарифом показан отдельно выше.

Запаздывание: обычный и мини-фьючерс на один товар и срок движутся с разной скоростью. Проверяем вход в отстающий контракт. Поток: сильные покупки или продажи ещё слабо сдвинули цену. Поглощение: поток продолжается, цена стоит, а стакан направлен против потока. Проверяем разворот.

У каждой идеи два горизонта: 30 и 120 секунд. Рядом считаем противоположное направление на тех же котировках и вариант с удвоенной комиссией и проскальзыванием. Вход ждёт 250 мс и новую котировку. Это отдельные наблюдения по одному лоту, не доходность портфеля. 1 базисный пункт равен 0,01% номинала.

Пять завершённых дней наблюдения для отбора, затем ещё пять для проверки одного выбранного варианта на новых данных. День засчитывается при получении свежих котировок минимум 30 минут. На каждый этап отведено не более 14 календарных дней. Нет подходящего результата или недостаточно наблюдений: эксперимент заканчивается с этим выводом.

Для прохождения нужно минимум 100 исходов, положительный средний результат при обычных и удвоенных издержках, преимущество перед обратным направлением и минимум три прибыльных дня. Если больше 5% исходов затронуты разрывами данных, результат не проходит по качеству данных. Убытки таких исходов остаются в расчёте. Это фильтр для дальнейшего исследования, не статистическое доказательство и не разрешение реальной торговли. В шести парах фьючерсов возможны различия ликвидности и спецификаций; это направленная гипотеза, не безрисковый арбитраж.

Обычный и мини-фьючерс на золото · Исследование потока и реакции цены