Портфель
Котировки с задержкойЭксперимент: следом за потоком ↗ · Историческое обучение ↗
Где деньги
Мозг бота
В портфеле
Результаты стратегий
Стратегии
Результат с комиссиямиКак работает выбранная стратегия
Переводы между стратегиями не считаются прибылью или убытком.
Рынок
Расхождения контрактов
Обычный ↔ миниМожно ли обнаружить других ботов?
Живой радар ищет повторяющиеся сделки и восстановление объёма в стакане. Он показывает подозрительные серии, участники остаются анонимными.
Инструменты
Следы алгоритмов
Подключение…Что думает ИИ
Разбор каждые 5 минутГотовит первый разбор следов
Лента
На лучшей цене
Подозрительные серии
Где активность
Что мы можем увидеть
Ритм сделок, одинаковые объёмы и пополнение лучшего уровня стакана после встречных исполнений. Цвет показывает направление инициатора сделки. Масштаб графика каждого инструмента свой.
«Выраженный» и «Умеренный» описывают паттерн, не вероятность обнаружения робота. Одну серию могут создавать разные участники. Имена, счета, отдельные заявки и скрытый объём в этом потоке недоступны. Восстановление уровня само по себе не доказывает айсберг.
Первые 60 секунд после подключения собираются данные. Окно поиска до 5 минут, не более 2000 сделок и 1200 снимков стакана на инструмент. Пропуски не достраиваются. При обрыве активные следы снимаются; история наблюдений хранится до суток. Эти наблюдения пока не открывают сделки.
Источник: Т-Инвестиции ↗Исследования на отложенной ленте MOEX ISS
Возврат после напора
Лента
Результат проверки
По типам следов
Найденные следы
Поток по инструментам
Как проверяется идея
Наблюдение за анонимным потоком, без идентификации людей или доказательства работы конкретного бота. Зелёный объём: инициатор сделки покупает, красный: продаёт. Масштаб каждого инструмента свой.
Закрытые окна по 5 минут сравниваются с предыдущими 10 минутами и 199 случайными перестановками направления и размера сделок. Порог p ≤ 0,01 относится к отдельной проверке, не контролирует ложные находки сразу по всем инструментам и окнам.
Новый свежий след фиксирует гипотезу до получения результата. Проверка через 5, 15, 30, 60 и 120 минут по времени биржи: bid/ask, комиссия и проскальзывание по 0,05% на каждое исполнение. Глубина стакана не моделируется. По архивной ленте прогнозы не создаются.
В новой проверке контроль получает случайное направление на том же инструменте, в тот же момент и с теми же издержками. Преимущество считается только по парам с одинаковым временем выхода. В старой версии контроль состоял из других случайных моментов. Показан средний результат без плеча за последние 7 дней. Пропущенные котировки не заменяются задним числом.
Новая гипотеза: после сильного трёхминутного напора последние две минуты показывают встречный поток и возврат цены на 25–75% движения. Остаток до средней цены предыдущих 10 минут должен превышать модельные издержки в 1,5 раза. Это ориентир возможного возврата, не ожидаемая или гарантированная прибыль.
Старые и новые результаты не смешиваются. Старый детектор больше не создаёт прогнозы, уже начатые проверки завершаются. Параметры новой гипотезы зафиксированы до получения её результатов.
Радар пока собирает доказательства отдельно от торговых стратегий. Данные ISS приходят с задержкой.
Источник: MOEX ISS ↗